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基于久期模型的我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的研究
王晨 遼寧大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院; 遼寧沈陽110000
- 商業(yè)銀行
- 利率風(fēng)險(xiǎn)
- 久期模型
- 風(fēng)險(xiǎn)控制
摘要：在不斷推進(jìn)我國利率市場化的進(jìn)程中,利率風(fēng)險(xiǎn)在商業(yè)銀行中日 益突出,本文從利率市場化的背景入手,就商業(yè)銀行可能存在的各種風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn)行闡述,運(yùn)用修正久期模型在對樣本銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證分析 的基礎(chǔ)上,對商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理提出了建議。
- 商業(yè)銀行
- 利率風(fēng)險(xiǎn)
- 久期模型
- 風(fēng)險(xiǎn)控制
摘要：在不斷推進(jìn)我國利率市場化的進(jìn)程中,利率風(fēng)險(xiǎn)在商業(yè)銀行中日 益突出,本文從利率市場化的背景入手,就商業(yè)銀行可能存在的各種風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn)行闡述,運(yùn)用修正久期模型在對樣本銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證分析 的基礎(chǔ)上,對商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理提出了建議。
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