摘要：對(duì)2種風(fēng)險(xiǎn)度量方法均值-VaR模型和均值-CVaR模型進(jìn)行混合.首先對(duì)在險(xiǎn)值（VaR）和條件在險(xiǎn)值（CVaR）具有的性質(zhì)如次可加性進(jìn)行論述和比較,其中在計(jì)算條件在險(xiǎn)值（CVaR）時(shí),同時(shí)也能得到在險(xiǎn)值（VaR）,因此CVaR可對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行雙限監(jiān)管,比單純的VaR更加保險(xiǎn);然后對(duì)均值-VaR模型和均值-CVaR模型賦予不同的權(quán)重,得出混合后的模型的相關(guān)性質(zhì),使混合后的模型在某種程度上優(yōu)于單個(gè)模型的投資組合;最后對(duì)深市股票進(jìn)行實(shí)證分析.