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隨機(jī)線性互補(bǔ)問題的無約束優(yōu)化再定式
吳學(xué)謙; 李聲杰 重慶大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院; 重慶401131
- 隨機(jī)線性互補(bǔ)問題
- 無約束期望殘差極小化
- 擬monte
- carlo方法
摘要：針對(duì)隨機(jī)線性互補(bǔ)問題,提出等價(jià)的無約束優(yōu)化再定式模型,即由D-間隙函數(shù)定義的確定性的無約束期望殘差極小化問題.通過擬Monte Carlo方法,將樣本進(jìn)行了推廣,得到了相關(guān)的離散近似問題.在適當(dāng)?shù)臈l件下,提出了最優(yōu)解存在的充分條件,以及探究了離散近似問題的最優(yōu)解及穩(wěn)定點(diǎn)的收斂性.另外,在針對(duì)一類帶有常系數(shù)矩陣的隨機(jī)互補(bǔ)線性問題,研究了解存在的充要條件.
- 隨機(jī)線性互補(bǔ)問題
- 無約束期望殘差極小化
- 擬monte
- carlo方法
摘要：針對(duì)隨機(jī)線性互補(bǔ)問題,提出等價(jià)的無約束優(yōu)化再定式模型,即由D-間隙函數(shù)定義的確定性的無約束期望殘差極小化問題.通過擬Monte Carlo方法,將樣本進(jìn)行了推廣,得到了相關(guān)的離散近似問題.在適當(dāng)?shù)臈l件下,提出了最優(yōu)解存在的充分條件,以及探究了離散近似問題的最優(yōu)解及穩(wěn)定點(diǎn)的收斂性.另外,在針對(duì)一類帶有常系數(shù)矩陣的隨機(jī)互補(bǔ)線性問題,研究了解存在的充要條件.
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數(shù)學(xué)年刊A輯
- 預(yù)計(jì)1-3個(gè)月 預(yù)計(jì)審稿周期
- 0.16 影響因子
- 教育 快捷分類
- 季刊 出版周期
主管單位：中華人民共和國(guó)教育部;主辦單位：復(fù)旦大學(xué)
