首頁(yè) > 期刊 > 人文社會(huì)科學(xué) > 經(jīng)濟(jì)與管理科學(xué) > 金融 > 武漢金融 > 中美貿(mào)易摩擦視角下的股、匯市風(fēng)險(xiǎn)溢出研究 【正文】
中美貿(mào)易摩擦視角下的股、匯市風(fēng)險(xiǎn)溢出研究
李強(qiáng); 覃春面; 董耀武 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)大數(shù)據(jù)應(yīng)用與經(jīng)濟(jì)學(xué)院; 貴州商學(xué)院金融學(xué)院
- 中美貿(mào)易摩擦
- 風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)
- 分位數(shù)回歸模型
- covar方法
摘要：本文以近十幾年來(lái)國(guó)際金融重大事件為節(jié)點(diǎn),將整個(gè)研究樣本劃分為金融危機(jī)、歐債危機(jī)、平穩(wěn)期、中國(guó)股市異常波動(dòng)和貿(mào)易摩擦五個(gè)階段,綜合運(yùn)用分位數(shù)回歸模型和CoVaR方法對(duì)中美股、匯市場(chǎng)間雙向的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)進(jìn)行研究,進(jìn)而對(duì)比中美貿(mào)易摩擦階段與其他階段的股、匯市風(fēng)險(xiǎn)溢出及其差異.結(jié)果表明,貿(mào)易摩擦階段下美國(guó)股、匯市存在對(duì)中國(guó)股、匯市的雙重單向風(fēng)險(xiǎn)溢出,且溢出效應(yīng)較為顯著.與其他階段相比,盡管中美股、匯市間的波動(dòng)在貿(mào)易摩擦階段相對(duì)平穩(wěn),但美國(guó)股、匯市對(duì)中國(guó)股、匯市的單向風(fēng)險(xiǎn)溢出強(qiáng)度很大且影響深遠(yuǎn).
- 中美貿(mào)易摩擦
- 風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)
- 分位數(shù)回歸模型
- covar方法
摘要：本文以近十幾年來(lái)國(guó)際金融重大事件為節(jié)點(diǎn),將整個(gè)研究樣本劃分為金融危機(jī)、歐債危機(jī)、平穩(wěn)期、中國(guó)股市異常波動(dòng)和貿(mào)易摩擦五個(gè)階段,綜合運(yùn)用分位數(shù)回歸模型和CoVaR方法對(duì)中美股、匯市場(chǎng)間雙向的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)進(jìn)行研究,進(jìn)而對(duì)比中美貿(mào)易摩擦階段與其他階段的股、匯市風(fēng)險(xiǎn)溢出及其差異.結(jié)果表明,貿(mào)易摩擦階段下美國(guó)股、匯市存在對(duì)中國(guó)股、匯市的雙重單向風(fēng)險(xiǎn)溢出,且溢出效應(yīng)較為顯著.與其他階段相比,盡管中美股、匯市間的波動(dòng)在貿(mào)易摩擦階段相對(duì)平穩(wěn),但美國(guó)股、匯市對(duì)中國(guó)股、匯市的單向風(fēng)險(xiǎn)溢出強(qiáng)度很大且影響深遠(yuǎn).
注：因版權(quán)方要求，不能公開全文，如需全文，請(qǐng)咨詢雜志社
武漢金融
- 預(yù)計(jì)1-3個(gè)月 預(yù)計(jì)審稿周期
- 0.5 影響因子
- 經(jīng)濟(jì) 快捷分類
- 月刊 出版周期
主管單位：中國(guó)人民銀行武漢分行;主辦單位：中國(guó)金融學(xué)會(huì);《武漢金融》雜志社
