序論：寫作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇風(fēng)險分析的主要方法范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

風(fēng)險分析的方法有很多，其中最主要的有以下幾種：首先是綜合評價法，綜合評價法是常用的方法之一，調(diào)查專家意見也是綜合評價法主要的手段。在綜合評價法中，識別完風(fēng)險后要建立相關(guān)調(diào)查表，然后依此來分析出風(fēng)險的厲害程度，將風(fēng)險的發(fā)生概率計(jì)算出來，也要將各種因素劃分等級，最后再將這些風(fēng)險綜合起來進(jìn)行分析。其次是模擬技術(shù)，在影響項(xiàng)目質(zhì)量的因素中，有些因素會出現(xiàn)多種狀態(tài)，在這種復(fù)雜狀況下適合采用模擬技術(shù)。模擬技術(shù)采用的是隨機(jī)抽樣方法，它根據(jù)變量數(shù)值來判斷評價指標(biāo)，然后根據(jù)指標(biāo)概率分布、期望值等來評估項(xiàng)目存在的風(fēng)險程度。最后是專家調(diào)查法。在進(jìn)行風(fēng)險分析的過程中，都可用專家調(diào)查法，它是通過專家的知識及經(jīng)驗(yàn)來判斷潛在風(fēng)險的方法。在采用專家調(diào)查法時需要注意有關(guān)規(guī)定，專家組要有一定的規(guī)模，人數(shù)一般在10-20之間，具體人數(shù)要根據(jù)項(xiàng)目情況來制定。

2水利工程風(fēng)險分析探討

要解決水利工程中存在的問題，就需要做好風(fēng)險管理工作，利用各種方法對影響工程的因素進(jìn)行分析，找出問題所在，然后才能解決問題。在水利工程中，風(fēng)險分析的方法有很多種，包括數(shù)理統(tǒng)計(jì)法、層次分析法等，我們可以將其歸納為兩大方面：單一風(fēng)險分析和綜合風(fēng)險分析。下面我們來分別了解一下這兩類方法。2.1單一風(fēng)險分析單一風(fēng)險分析主要是根據(jù)水利工程本身的不確定性來進(jìn)行分析的，它集聚了多種有效的風(fēng)險分析方法，包括數(shù)理統(tǒng)計(jì)法、回歸法、隨機(jī)Bayes法等，其中最主要的是數(shù)理統(tǒng)計(jì)法。在單一風(fēng)險分析方法中，數(shù)理統(tǒng)計(jì)法相對成熟，而且使用最多，無論是最初的直接積分法還是后來的MC法、一次二階矩法等都發(fā)揮了重要的作用，下面我們來具體了解一下這幾種分析方法。2.1.1直接積分法在直接積分法中，首先我們需要得知工程風(fēng)險因素概率關(guān)系，據(jù)此來分析相關(guān)的功能函數(shù)，并且要計(jì)算出數(shù)值積分，從而得出工程風(fēng)險。直接積分法用起來相對簡單，它適合用于工程影響因素較少的情況，例如在分析大壩溢流事件時，可以采用直接積分法，用它計(jì)算出大壩事故概率。而在工程影響因素多時，直接積分法就難以發(fā)揮效應(yīng)，很難分析出事故發(fā)生概率，因此這種分析方法具有一定的局限性。2.1.2MC法從上面得知，在工程影響因素較多時難以采用直接積分法分析概率，此種情況下可以采用MC法。MC法應(yīng)用廣泛，適用于不同類型的水利工程風(fēng)險分析，既可用來計(jì)算調(diào)洪風(fēng)險率，也可用來計(jì)算堤防失事概率，這種方法相對簡單，計(jì)算準(zhǔn)確性較高，在一定情況下，利用它可以輕松的得出風(fēng)險率，解決風(fēng)險因素問題。但是，MC法也具有一定的缺陷，它適用于獨(dú)立的變量，卻不能判斷變量之間的影響，而且計(jì)算需要信息量比較大，計(jì)算依據(jù)的有關(guān)數(shù)據(jù)不完整時就難以實(shí)行。2.1.3一次二階矩法因?yàn)镸C法的局限性，風(fēng)險分析法不斷發(fā)展，進(jìn)一步克服了有關(guān)問題，研究出了計(jì)算量較少的一次二階矩法。該方法可以用于工程因素比較復(fù)雜的情況下，它只需要用均值和方差來進(jìn)行計(jì)算，擺脫了變量概率分布的依賴，在將各種變量線性化之后，運(yùn)用迭代法計(jì)算有關(guān)距離，從而獲取風(fēng)險率。在選擇線性化點(diǎn)時，分為兩種情況，一種是將其定位均值點(diǎn)，另一種將其定位風(fēng)險點(diǎn)，根據(jù)這兩種情況可以將一次二階矩法分成MFOSM和AFOSM兩種方法。MFOSM在計(jì)算時容易出現(xiàn)誤差，可以用AFOSM法來彌補(bǔ)它的缺點(diǎn)，兩種方法在風(fēng)險分析中使用較廣。一次二階矩法相對MC法來說計(jì)算效率有了提高，應(yīng)用范圍也越來越廣，目前，運(yùn)用一次二階矩法不僅可以準(zhǔn)確計(jì)算出水質(zhì)風(fēng)險率，而且將它運(yùn)用到了水質(zhì)評價中。2.2綜合風(fēng)險分析在水利工程風(fēng)險因素中，除了它本身具備的變量外，還有許多來自外界的影響，像技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境等因素，因此使得風(fēng)險分析增添了模糊性，在這種情況下，就需要用到綜合風(fēng)險分析方法。綜合風(fēng)險分析法使用起來相對方便，它詮釋的方面很多，評價內(nèi)容較多，分析結(jié)果相對全面。在綜合風(fēng)險分析中，首先要將評價對象明確出來，然后再制定評價指標(biāo)，再根據(jù)有關(guān)方法對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，從而確定出權(quán)重系數(shù)，最后再利用已知的風(fēng)險分析情況，計(jì)算出綜合評價值。在水利工程中，利用單一風(fēng)險分析方法將各因素進(jìn)行分析后，仍然存在著許多具有矛盾的風(fēng)險因素，這就需要利用綜合風(fēng)險分析方法將它們進(jìn)行合理的排序，從而得出總體評價，實(shí)現(xiàn)綜合風(fēng)險分析的功能。換一個角度講，可以將綜合風(fēng)險分析實(shí)現(xiàn)風(fēng)險優(yōu)化的過程分解為兩次映射，它通過這兩次映射將空間點(diǎn)與有序空間點(diǎn)聯(lián)系起來，然后再運(yùn)用各種分析方法，計(jì)算出綜合指標(biāo)，從而在有序空間里進(jìn)行明確的比較。

3總結(jié)

篇(2)

關(guān)鍵詞：風(fēng)險分析 汛期水庫調(diào)度 研究方法

1 研究進(jìn)展

可靠性與風(fēng)險是兩個互補(bǔ)概念，前者的研究始于本世紀(jì)30～40年代，用概率論研究機(jī)器設(shè)備的維修問題；后者的研究始于50年代，最早是由軍工生產(chǎn)部門提出。到80年代初，可靠性和風(fēng)險分析理論逐步形成一門內(nèi)容豐富、方法多樣、理論體系較完整的邊緣科學(xué)。

在水資源工程中可靠性概念應(yīng)用早于風(fēng)險，例如在水庫調(diào)度中，人們早就用發(fā)電保證率、灌溉保證率等概念方法評價水庫運(yùn)行策略的優(yōu)劣。風(fēng)險分析在70年代后期才滲透到水資源研究領(lǐng)域，并最早在美國水資源開發(fā)中得以應(yīng)用。1984年北大西洋公約組織成立了ASI高級研究所，專門從事水資源工程的可靠性與風(fēng)險研究，并提出了水資源工程可靠性與風(fēng)險的研究框架和系統(tǒng)理論、方法及評價指標(biāo)。目前世界各國對水資源工程中的風(fēng)險決策以及水資源系統(tǒng)運(yùn)行的風(fēng)險分析都高度重視，并開展了廣泛的研究〔2，3〕。但作為水資源系統(tǒng)研究的一個重要分支——水庫調(diào)度，其風(fēng)險概念和分析方法80年代才提出，研究剛剛起步。

近年來國內(nèi)的許多學(xué)者對此進(jìn)行了研究〔4〕。傅湘等用概率組合方法估算了水庫下游防洪區(qū)的洪災(zāi)風(fēng)險率，用系統(tǒng)分析方法建立了大型水庫汛限水位風(fēng)險分析模型；馮平等研究了汛限水位對防洪和發(fā)電的影響，通過風(fēng)險效益比較定量給出了合理的汛限水位；謝崇寶等分析了水庫防洪風(fēng)險計(jì)算中水文、水流及水位庫容關(guān)系的不確定性，研究了水庫防洪全面風(fēng)險率模型應(yīng)用問題；梁川以極差分析法進(jìn)行防洪調(diào)度風(fēng)險評估；王本德等〔5〕建立了水庫防洪實(shí)時風(fēng)險調(diào)度模型，該模型考慮了水庫下游防洪效益與水庫風(fēng)險兩個目標(biāo)，又在論述水庫預(yù)蓄效益與風(fēng)險分析的必要性和主要困難的基礎(chǔ)上，首先提出了一種風(fēng)險率的計(jì)算方法，然后提出一種以經(jīng)濟(jì)效益與風(fēng)險率為目標(biāo)的水庫預(yù)蓄水位模糊控制模型及求解方法；田峰巍等提出了依據(jù)典型聯(lián)合概率分布函數(shù)的風(fēng)險決策方法。李國芳和覃愛基采用頻率分析方法，對水利工程經(jīng)濟(jì)風(fēng)險分析方面進(jìn)行探討，得出一些有益的結(jié)論。隨著矩分析方法和熵理論的日臻完善，可將信息熵、概率論和風(fēng)險估計(jì)結(jié)合起來，建立最大熵風(fēng)險估計(jì)模型。李繼清等〔6〕采用層次分析方法，將水利工程經(jīng)濟(jì)效益系統(tǒng)劃分為防洪、發(fā)電、灌溉(供水)效益子系統(tǒng)，辯識出風(fēng)險因子，通過兩種風(fēng)險組合方式，建立最大熵模型，得到系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益的風(fēng)險特性。

2 風(fēng)險分析的一般方法〔5～10〕

2.1 靜態(tài)與動態(tài)相結(jié)合的調(diào)查方法

調(diào)查方法是通過對風(fēng)險主體進(jìn)行實(shí)際調(diào)查并掌握風(fēng)險的有關(guān)信息。動態(tài)與靜態(tài)結(jié)合是指調(diào)查既要了解主體的現(xiàn)狀，又要了解過去，又要?dú)w納總結(jié)，預(yù)測它的未來。就水資源系統(tǒng)而言采用調(diào)查法對有些問題并不適宜，如水庫調(diào)度風(fēng)險問題。

2.2 微觀與宏觀相結(jié)合的系統(tǒng)方法

系統(tǒng)方法是現(xiàn)代科學(xué)研究的重要方法。它是從系統(tǒng)整體性出發(fā)，通過研究風(fēng)險主體內(nèi)部各方面的關(guān)系、風(fēng)險環(huán)境諸要素之間的關(guān)系、風(fēng)險主體同風(fēng)險環(huán)境的關(guān)系等，確定風(fēng)險系統(tǒng)的目標(biāo)，建立系統(tǒng)整體數(shù)學(xué)模型，求解最優(yōu)風(fēng)險決策，建立風(fēng)險利益機(jī)制，進(jìn)行風(fēng)險控制和風(fēng)險處理。該方法適用廣泛，從理論上講是較科學(xué)、理想，但應(yīng)用難度大。

2.3 定性和定量相結(jié)合的分析方法

2.3.1 定性風(fēng)險分析方法定性風(fēng)險分析方法主要用于風(fēng)險可測度很小的風(fēng)險主體。常用的方法有調(diào)查法、矩陣分析法和德爾菲法。德爾菲法是美國咨詢機(jī)構(gòu)蘭德公司首先提出，主要是借助于有關(guān)專家的知識、經(jīng)驗(yàn)和判斷來對風(fēng)險加以估計(jì)和分析。在水資源系統(tǒng)中有些不確定性因素難以分析、計(jì)算，因此該法在水庫調(diào)度風(fēng)險決策中具有實(shí)用價值。

2.3.2 定量風(fēng)險分析方法定量風(fēng)險分析方法是借助數(shù)學(xué)工具研究風(fēng)險主體中的數(shù)量特征關(guān)系和變化，確定其風(fēng)險率(或度)。

（1）基于概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)的風(fēng)險分析方法

概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)是研究水庫調(diào)度中可靠性與風(fēng)險率的最為有力的工具，如過去對水庫運(yùn)行的發(fā)電保證率和灌溉保證率等的計(jì)算均是建立在該基礎(chǔ)上的。該基礎(chǔ)理論和方法也適宜于解決風(fēng)險率的計(jì)算。

根據(jù)水庫調(diào)度中風(fēng)險的特點(diǎn)，以下介紹4種方法：

①采用典型概率分布函數(shù)計(jì)算風(fēng)險率

在水庫調(diào)度中，影響風(fēng)險主體的不確定性風(fēng)險變量(或隨機(jī)變量)大都服從一些典型的概率分布，如三角形分布、威布爾分布、正態(tài)分布、高斯分布、伽瑪分布、皮爾遜Ⅲ 型分布等。因此用概率分布密度函數(shù)的積分便可分析計(jì)算決策指標(biāo)獲取的可靠率或風(fēng)險率指標(biāo)，該法計(jì)算簡單且精度也可基本滿足要求。

②依據(jù)貝葉斯原理計(jì)算風(fēng)險率

篇(3)

企業(yè)災(zāi)難恢復(fù)建設(shè)似乎是一個成本巨大、技術(shù)復(fù)雜的工程，不僅要投入冗余的設(shè)備作為備用處理系統(tǒng)，還要考慮諸如使用數(shù)據(jù)庫遠(yuǎn)程復(fù)制或者智能磁盤遠(yuǎn)程復(fù)制之類復(fù)雜的技術(shù)，付出昂貴的通信線路費(fèi)用。這種印象讓很多企業(yè)對災(zāi)難恢復(fù)項(xiàng)目望而生畏，遲遲不敢投資。是不是每個企業(yè)都需要這種技術(shù)級別的模式呢？

根據(jù)國際災(zāi)難恢復(fù)行業(yè)規(guī)范，任何準(zhǔn)備建設(shè)災(zāi)難備份系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)，首先應(yīng)該對自身的工作現(xiàn)狀、風(fēng)險以及隨之所遭受的業(yè)務(wù)影響有清醒認(rèn)知，并應(yīng)盡可能多地考慮到所有可能的風(fēng)險，同時還需要分析關(guān)鍵性的業(yè)務(wù)功能，以及這些功能一旦失去作用時可能造成的損失和影響，這就需要對機(jī)構(gòu)的物理環(huán)境進(jìn)行調(diào)查研究，并進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險分析 (Risk Analysis, 簡稱“RA”)和業(yè)務(wù)影響分析(BusinessImpact Analysis, 簡稱“BIA”)。

為什么要做容災(zāi)需求分析

信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)的建設(shè)是針對高風(fēng)險、小概率事件準(zhǔn)備的，對于準(zhǔn)備建設(shè)災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)的用戶來說，應(yīng)如何啟動災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)建設(shè)，投入多少才能有效保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn)并避免浪費(fèi)呢？

我們都知道，企業(yè)的損失和業(yè)務(wù)中斷時間之間存在關(guān)聯(lián)，業(yè)務(wù)中斷時間越長，企業(yè)的損失就越大; 同時，恢復(fù)數(shù)據(jù)所需的時間越少，業(yè)務(wù)處理服務(wù)中斷的時間就越短，所需方案的成本就越高。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)中斷損失和中斷時間之間可以用曲線表示出來，同時方案投入和恢復(fù)時間的關(guān)系也可以用曲線表示出來，這兩條曲線之間的關(guān)系如圖1所示。

圖1中兩條曲線的交點(diǎn)是最隹投資點(diǎn)，在這一點(diǎn)上可以實(shí)現(xiàn)投入和收益的平衡點(diǎn)，結(jié)合用戶可以容忍的損失數(shù)據(jù)和中斷時間，從而制定企業(yè)的災(zāi)難恢復(fù)策略和預(yù)案。那么在規(guī)劃災(zāi)難恢復(fù)策略和方案時，這一點(diǎn)對應(yīng)的時間和最隹投資分別是多少呢？這需要進(jìn)行災(zāi)難恢復(fù)需求分析。

與其他信息系統(tǒng)建設(shè)一樣，災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)的建設(shè)也面臨著無限需求和有限資源、有限投入之間的矛盾。災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)的建設(shè)絕不是簡單的數(shù)據(jù)復(fù)制或生產(chǎn)系統(tǒng)的克隆。和其他IT系統(tǒng)建設(shè)一樣它也必須以服務(wù)于業(yè)務(wù)為目標(biāo)。

有限性 鑒于災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)的啟用和切換是一個小概率的事件，災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)投入的效率必然很低。作為臨時性的代用系統(tǒng)，對于災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)的投入必然和生產(chǎn)系統(tǒng)的投入存在一定差距。而企業(yè)往往希望在災(zāi)難發(fā)生時，能夠在最短的時間內(nèi)獲得與災(zāi)難發(fā)生前沒有差異的信息系統(tǒng)。如何利用有限的資源滿足災(zāi)難發(fā)生時的業(yè)務(wù)需要是災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)建設(shè)必須做的。

關(guān)聯(lián)性 災(zāi)難發(fā)生后，IT系統(tǒng)的恢復(fù)必然存在這些問題: 用有限的資源恢復(fù)不同的系統(tǒng)和業(yè)務(wù)的次序; 災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)與其他企業(yè)互連互通的要求。災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)不是一個孤立的系統(tǒng)，其內(nèi)部也存在對恢復(fù)資源的依賴性和優(yōu)先級的協(xié)調(diào)，必須合理地處理好災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)的這種外部和內(nèi)部的關(guān)聯(lián)性才能夠保證其有效運(yùn)作。

連續(xù)性 在災(zāi)難發(fā)生后，災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)作為臨時性替代系統(tǒng)，必須保證持續(xù)的服務(wù)提供能力，直到生產(chǎn)系統(tǒng)完成重建和回退。災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)提供服務(wù)連續(xù)性的時間越長，建設(shè)成本會越高。如何合理地確定災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)的持續(xù)能力也是災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)建設(shè)需求分析的重要內(nèi)容。同時，災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)完成建設(shè)后，必須保證持續(xù)的更新和維護(hù)才能夠保證災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)的長期有效。

如何分析企業(yè)存在的風(fēng)險

風(fēng)險分析是標(biāo)識信息系統(tǒng)的資產(chǎn)價值，識別信息系統(tǒng)面臨著自然的和人為的威脅，識別信息系統(tǒng)的脆弱性，分析各種威脅發(fā)生的可能性，并定量或定性描述可能造成的損失。通過技術(shù)和管理手段，防范或控制信息系統(tǒng)的風(fēng)險。

信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)的風(fēng)險分析主要根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，全面識別并分析影響信息系統(tǒng)正常運(yùn)行的風(fēng)險因素，并分析這些因素發(fā)生的可能性。風(fēng)險分析的范圍主要考慮企業(yè)所在地區(qū)范圍和與之在經(jīng)濟(jì)、業(yè)務(wù)上有緊密聯(lián)系的鄰近地區(qū)的交通、電信、能源及其他關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施遭到嚴(yán)重破壞后企業(yè)所面對的可能性風(fēng)險，同時還需要考慮企業(yè)信息系統(tǒng)中斷所造成的系統(tǒng)性風(fēng)險。系統(tǒng)性風(fēng)險是指企業(yè)不能開展業(yè)務(wù)，造成的各種社會影響和損失。

所有的風(fēng)險都應(yīng)納入企業(yè)的風(fēng)險分析范圍，并且應(yīng)對各種風(fēng)險的可能來源進(jìn)行較準(zhǔn)確的定位。而對于每一種風(fēng)險的來源都應(yīng)該認(rèn)識到: 風(fēng)險的類型; 風(fēng)險的程度; 風(fēng)險發(fā)生的可能性。

信息系統(tǒng)風(fēng)險分析的范圍

脆弱性是對信息系統(tǒng)弱點(diǎn)的總稱。脆弱性識別是風(fēng)險分析中最重要的一個環(huán)節(jié)。脆弱性識別可以從環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、應(yīng)用等層次進(jìn)行識別。脆弱性識別的依據(jù)可以是國際或國家安全標(biāo)準(zhǔn)，也可以是行業(yè)規(guī)范、應(yīng)用流程的安全要求。在分析企業(yè)信息系統(tǒng)面臨風(fēng)險的脆弱性時，主要從以下兩個方面考慮:

技術(shù)脆弱性。如物理環(huán)境、應(yīng)用系統(tǒng)的安全問題;

管理脆弱性。包括技術(shù)管理和組織管理兩個方面。

風(fēng)險計(jì)算是采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄅc工具確定威脅利用脆弱性導(dǎo)致信息系統(tǒng)災(zāi)難發(fā)生的可能性，主要包括: 計(jì)算災(zāi)難發(fā)生的可能性; 計(jì)算災(zāi)難發(fā)生后的損失; 計(jì)算風(fēng)險值。

災(zāi)難發(fā)生造成業(yè)務(wù)中斷，可能造成的損失主要包括: 直接經(jīng)濟(jì)損失; 間接經(jīng)濟(jì)損失; 負(fù)面影響損失。

風(fēng)險分析的過程

對于要建立災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)的企業(yè)來說，如何進(jìn)行風(fēng)險分析呢？我們可以按照《信息安全風(fēng)險評估指南》中所定義的路線圖來進(jìn)行分析，如圖2所示:

確定哪些系統(tǒng)存在風(fēng)險 企業(yè)中存在著業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)等各種系統(tǒng)，風(fēng)險評估者需要確定對哪些系統(tǒng)進(jìn)行分析。比如，是對IT系統(tǒng)進(jìn)行分析還是對非IT系統(tǒng)及部門進(jìn)行分析。

確定風(fēng)險分析目標(biāo) 風(fēng)險分析階段應(yīng)先明確分析的目標(biāo)，即風(fēng)險分析所要實(shí)現(xiàn)的功能，同時設(shè)置合理的期望值，為風(fēng)險分析的過程提供導(dǎo)向。

之后要確定風(fēng)險分析團(tuán)隊(duì); 確定風(fēng)險分析方法; 獲取用戶高層的支持。

資產(chǎn)分析 資產(chǎn)是具有價值的信息或資源，是企業(yè)風(fēng)險分析所要保護(hù)的對象。它能夠以多種形式存在: 無形的、有形的，有硬件、軟件，有文檔、代碼，也有服務(wù)、人員等等。機(jī)密性、完整性和可用性是評價資產(chǎn)的三個安全屬性。

經(jīng)過分析，得到企業(yè)相關(guān)的資產(chǎn)清單后，有必要對資產(chǎn)進(jìn)行分類以區(qū)分不同資產(chǎn)的重要性，為下面制定災(zāi)難備份策略提供依據(jù)。

威脅識別 造成威脅的因素可分為人為因素和環(huán)境因素。識別信息資產(chǎn)面臨的威脅后，還應(yīng)該評估威脅發(fā)生的可能性。風(fēng)險分析團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或者相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來判斷威脅發(fā)生的頻率或概率。

脆弱性識別 脆弱性識別也稱為弱點(diǎn)識別，脆弱性識別主要以企業(yè)資產(chǎn)為核心，從技術(shù)和管理兩個方面進(jìn)行,所采用的方法主要有: 問卷調(diào)查、工具檢測、人工核查、文檔查閱、滲透性測試等。

風(fēng)險計(jì)算 經(jīng)過前面的風(fēng)險分析步驟，分析團(tuán)隊(duì)己經(jīng)對企業(yè)的資產(chǎn)、威脅、脆弱性進(jìn)行了識別和賦值，下面考慮如何計(jì)算風(fēng)險。對于如何計(jì)算風(fēng)險，不同的標(biāo)準(zhǔn)制定了不同的計(jì)算方法，可以參照《信息安全分析評估指南》的風(fēng)險計(jì)算原理來計(jì)算風(fēng)險值。根據(jù)風(fēng)險計(jì)算得到的風(fēng)險值，企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)級別的防范措施以有效削減或降低風(fēng)險。

篇(4)

關(guān)鍵詞 工程現(xiàn)場；安全管理；風(fēng)險分析

中圖分類號TQ53 文獻(xiàn)標(biāo)識碼A 文章編號 1674-6708（2011）46-0026-02

1 工程現(xiàn)場安全管理實(shí)行風(fēng)險分析的必要性

科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人們生活方式的不斷變化，使得今天的經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)生了巨大的變化，企業(yè)所處的環(huán)境越來越復(fù)雜，工程項(xiàng)目所面對的不確定性因素正在日益增加，風(fēng)險也越來越大，而風(fēng)險發(fā)生給企業(yè)所帶來的損失也日益增加。實(shí)際上，可行性研究中風(fēng)險分析可以幫助克服工程現(xiàn)場安全管理的片面性，有助于科學(xué)決策和合理安排。工程項(xiàng)目的現(xiàn)場安全管理許多方面都存在著風(fēng)險，對現(xiàn)場的全過程風(fēng)險分析，可以為工程現(xiàn)場創(chuàng)造出安全、平穩(wěn)的工作環(huán)境[1]。

當(dāng)前，對現(xiàn)代工程現(xiàn)場安全管理迫切需要加強(qiáng)風(fēng)險分析，其意義主要表現(xiàn)為：一是風(fēng)險分析可以通過對現(xiàn)場安全管理中風(fēng)險的預(yù)測與識別、評估與判斷來科學(xué)處置風(fēng)險，提供風(fēng)險應(yīng)對策略；二是風(fēng)險分析克服了現(xiàn)場安全管理中單一的保險手段，使得許多保險無法涉及的事故能夠被最早發(fā)現(xiàn)出來，降低了工程現(xiàn)場安全事故發(fā)生的概率；三是隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，各種風(fēng)險因素正逐漸增加，損失也較大，工程現(xiàn)場管理的責(zé)任較重，這使得風(fēng)險分析已經(jīng)成為工程項(xiàng)目管理中的必要環(huán)節(jié)和內(nèi)在要求，各種風(fēng)險分析工具日益流行。

2 工程現(xiàn)場安全管理的風(fēng)險分析原則和方法

工程現(xiàn)場安全管理的風(fēng)險處理原則與方法基本包括風(fēng)險回避、風(fēng)險控制、風(fēng)險轉(zhuǎn)移，除了采取保險等方式進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移之外，現(xiàn)場安全管理的風(fēng)險控制是最為重要的。對風(fēng)險來源的識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制成為工程現(xiàn)場安全管理風(fēng)險分析的主要內(nèi)容[2]。風(fēng)險來源識別是風(fēng)險評價和控制的基礎(chǔ)，它們相互關(guān)聯(lián)和相互滲透。工程現(xiàn)場安全管理中風(fēng)險的源頭總是存在的，由于受到現(xiàn)實(shí)人、財(cái)、物以及技術(shù)的影響，不可能完全消除風(fēng)險的來源，只能去盡力控制這些風(fēng)險的來源；在風(fēng)險評價的基礎(chǔ)上，按照風(fēng)險的大小、損害程度等進(jìn)行排序，為風(fēng)險控制的先后順序提供依據(jù)。

2.1 工程現(xiàn)場安全管理中風(fēng)險分析的原則

這些原則主要包括：消除風(fēng)險：就是要對風(fēng)險來源，可能造成事故的危險源頭進(jìn)行分析，通過工程技術(shù)原理來消除工程現(xiàn)場作業(yè)中存在的不安全狀態(tài)和行為。限制風(fēng)險：就是要通過采取工程現(xiàn)場技術(shù)受到來降低安全事故可能發(fā)生的幾率或降低其損害程度。轉(zhuǎn)移風(fēng)險：就是要將一些可能的風(fēng)險轉(zhuǎn)移到其他部門或在社會保險機(jī)構(gòu)來承擔(dān)。程度控制：就是對于一些較為嚴(yán)重的風(fēng)險或者損失較大的風(fēng)險立即進(jìn)行整改，對在可控范圍內(nèi)的風(fēng)險要加強(qiáng)監(jiān)控和保護(hù)。對于已經(jīng)識別出來的需要通過職業(yè)健康和管理方案來消除或控制的不可承受風(fēng)險，組織應(yīng)將其作為職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的重要輸入信息。

2.2 工程現(xiàn)場安全管理中風(fēng)險分析的方法

工程現(xiàn)場安全管理分析的方法主要有：確定工程現(xiàn)場安全管理的工作目標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，建立相應(yīng)機(jī)構(gòu)，落實(shí)工作職能；制定工程現(xiàn)場安全管理方案，落實(shí)風(fēng)險控制措施；制定工程現(xiàn)場工作程序手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、操作流程和規(guī)范、工程現(xiàn)場管理規(guī)章制度等；加強(qiáng)工程現(xiàn)場作業(yè)的監(jiān)督、檢測與檢查；對一些工程現(xiàn)場的危險作業(yè)、高危設(shè)備、危險場所要有針對性地制定運(yùn)行控制措施；對員工開展安全培訓(xùn)，提高員工的安全行為表現(xiàn)和安全意識；及時處理安全管理中發(fā)現(xiàn)的事故苗頭，分析原因并進(jìn)行預(yù)防和糾正等。

3 工程現(xiàn)場安全管理的風(fēng)險分析要素

工程現(xiàn)場中存在的風(fēng)險源頭往往是安全事故的根源。因此要降低安全事故發(fā)生的概率，就必須消除或降低風(fēng)險源所帶來的風(fēng)險入手。工程現(xiàn)場安全管理應(yīng)該圍繞風(fēng)險源管理而展開，對風(fēng)險源頭進(jìn)行識別、評價和控制，確定風(fēng)險分析的目標(biāo)和實(shí)施方案，并落實(shí)其執(zhí)行情況。工程現(xiàn)場安全管理體系應(yīng)該圍繞風(fēng)險源這一核心，按照工程現(xiàn)場安全管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)現(xiàn)對工程現(xiàn)場過程風(fēng)險持續(xù)長效的監(jiān)控。

3.1 合理科學(xué)的風(fēng)險分析方針是首要基礎(chǔ)

工程現(xiàn)場安全管理的風(fēng)險分析方針應(yīng)該體現(xiàn)工程現(xiàn)場安全管理方向和宗旨，方針要體現(xiàn)一段時間的風(fēng)險分析方向和行動準(zhǔn)則，不能流于口號、標(biāo)語等形式。風(fēng)險分析方針的制定應(yīng)該做到：一是要闡明工程現(xiàn)場安全管理的風(fēng)險控制方針，如零安全事故的追求、提供安全人性化的工作環(huán)境等；二是要做出持續(xù)改進(jìn)安全管理績效的承諾[3]。要簡短清晰地描述在這一段時間內(nèi)安全管理績效的改善情況，并提出相應(yīng)保障措施；三是工程現(xiàn)場安全管理的風(fēng)險分析方針要明確遵守相關(guān)法律法規(guī)；四是要確保方針的適宜性，要能夠體現(xiàn)工程現(xiàn)場安全管理的特點(diǎn)，能夠體現(xiàn)對風(fēng)險源的辨識，體現(xiàn)風(fēng)險評價和控制的特點(diǎn)；五是要通過工程最高管理者在正式渠道，并形成文件，以保證員工貫徹實(shí)施并獲得廣泛認(rèn)可。

3.2 明確可行的風(fēng)險分析目標(biāo)和實(shí)施方案是重要途徑

工程現(xiàn)場安全管理風(fēng)險分析目標(biāo)是企業(yè)為了降低風(fēng)險源所帶來的風(fēng)險程度而制定的，這一目標(biāo)要考慮到工程現(xiàn)場安全方針、相關(guān)法律法規(guī)要求、確定風(fēng)險的承受程度等。實(shí)施方案是為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而制定的謀劃方案，執(zhí)行程序，過程控制等。

風(fēng)險分析目標(biāo)應(yīng)該根據(jù)職能和層次有針對性地建立，以落實(shí)風(fēng)險分析的方針?？紤]各種風(fēng)險源辨識、風(fēng)險評價和控制的效果，工程現(xiàn)場管理者應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險評價所識別出的需求，通過建立相應(yīng)的目標(biāo)來消除和降低這些風(fēng)險；并具體落實(shí)到相關(guān)的職能和執(zhí)行層次。一般而言，目標(biāo)經(jīng)過分解后，應(yīng)該為不同層次的目標(biāo)分別制定相應(yīng)的實(shí)施方案，落實(shí)風(fēng)險分析監(jiān)控的具體頻率和時間。工程現(xiàn)場管理者應(yīng)該在風(fēng)險分析目標(biāo)分解的基礎(chǔ)上，通過具體實(shí)施方案的落實(shí)，降低工程現(xiàn)場安全風(fēng)險，提高安全績效，改進(jìn)工程現(xiàn)場的安全狀況，不斷持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)工程現(xiàn)場管理工作的良性有序發(fā)展。

3.3 有效的安全運(yùn)行控制是關(guān)鍵步驟

工程現(xiàn)場安全管理中要對所認(rèn)定的風(fēng)險采取控制措施加以規(guī)劃，保障這些風(fēng)險在可控的范圍與條件中運(yùn)行，使得許多風(fēng)險源出于受控狀態(tài)。有效的安全運(yùn)行控制程序?qū)こ态F(xiàn)場運(yùn)行與活動指定了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，保障了安全事故的低發(fā)生率。因此，工程現(xiàn)場安全管理風(fēng)險分析中，還應(yīng)當(dāng)對工程現(xiàn)場運(yùn)行的控制程序文件進(jìn)行編制。只有這樣，才能使員工遵循執(zhí)行，有效避免事故的發(fā)生。

參考文獻(xiàn)

[1]史向東.工程現(xiàn)場管理制度的分析[J].黑龍江科技信息，2007(16)：239.

篇(5)

Abstract： Monte Carlo Method is a very important risk analysis method of mining investment. This paper mainly introduces the ideological and steps of Monte Carlo Method， and the way of production of random number， and at the same time tells a successful example which used Monte Carlo Method.Finally the advantage and the question of this method is analyzed.

關(guān)鍵詞： 蒙特卡洛模擬方法；礦業(yè)投資；風(fēng)險分析；隨機(jī)數(shù)

Key words： Monte Carlo Method；mining investment；risk analysis；random number

中圖分類號：F407.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1006-4311（2014）02-0324-02

0 引言

風(fēng)險是普遍存在的，任何工程都存在風(fēng)險，只是大小有所不同。礦業(yè)工程作為一項(xiàng)極其復(fù)雜的綜合工程，也不例外。如今隨著礦業(yè)的不斷發(fā)展，投資者們越來越重視投資風(fēng)險分析，并將其視為礦山可行性研究中不可或缺的重要組成部分[1]。

礦業(yè)投資風(fēng)險分析并不簡單，在實(shí)際工作中，像采礦這種大型工程往往受到多種不確定因素的影響，這些因素相互聯(lián)系，相互影響，讓礦業(yè)投資風(fēng)險分析變得更加復(fù)雜。所以研究礦業(yè)投資風(fēng)險分析的方法顯得尤其重要，本文將簡單介紹礦業(yè)投資分析方法以及發(fā)展現(xiàn)狀，并具體講述蒙特卡洛模擬方法[2]。

1 礦業(yè)投資風(fēng)險分析與蒙特卡洛模擬方法

1.1 礦業(yè)投資風(fēng)險分析方法淺析 風(fēng)險分析的方法有很多種，其中根據(jù)風(fēng)險調(diào)整返本期、根據(jù)風(fēng)險調(diào)整貼現(xiàn)率、根據(jù)風(fēng)險調(diào)整投入?yún)?shù)、經(jīng)驗(yàn)估值法是礦業(yè)投資風(fēng)險分析中幾個比較經(jīng)典的方法，這些方法在礦業(yè)投資風(fēng)險分析中起到了很大作用。但是任何方法都不可能適用于所有情況，隨著礦業(yè)發(fā)展，富礦易采礦已經(jīng)開采的差不多了，現(xiàn)在不得不開采那些相對來說的貧礦和難采礦，相應(yīng)的投資機(jī)會也就比以前顯得更加難得，前面這幾種經(jīng)典方法由于太過主觀，經(jīng)常會導(dǎo)致很多原本合理的投資機(jī)會沒有得到應(yīng)用，這種結(jié)果在如今激烈的市場競爭環(huán)境下是不能讓人滿意的。因此學(xué)者們和地質(zhì)采礦工作者們引進(jìn)了一些定量或者半定量的新方法，比如盈虧平衡分析、敏感性分析、蒙特卡洛模擬、概率分析等。

1.2 蒙特卡洛模擬方法簡介 蒙特卡洛模擬方法（Monte Carlo Method）是一種通過設(shè)定隨機(jī)過程，反復(fù)生成時間序列，計(jì)算參數(shù)估計(jì)量和統(tǒng)計(jì)量，進(jìn)而研究其分布特征的方法。這種方法可以看做是實(shí)際情況的一種模擬，用概率估計(jì)的數(shù)據(jù)輸入模式來預(yù)計(jì)不確定變量的點(diǎn)估計(jì)。蒙特卡洛方法既可以用來解決不確定性問題，也可以用來解決確定性問題。該方法在礦業(yè)中用內(nèi)部收益率表示投資的風(fēng)險程度。

利用蒙特卡洛方法解決礦業(yè)投資風(fēng)險分析問題的基本思想是：首先建立與礦業(yè)投資風(fēng)險有相似性的概率模型，并利用這種模型進(jìn)行隨機(jī)模擬，最終利用所得結(jié)果求出內(nèi)部收益率的近似解[3]。

2 蒙特卡洛模擬方法具體實(shí)現(xiàn)

2.1 蒙特卡洛模擬方法步驟 ①確定需要模擬的不確定因素即輸入隨機(jī)變量，根據(jù)礦業(yè)工程師的經(jīng)驗(yàn)確定每一個不確定變量的可能值及其概率。②根據(jù)每一個不確定變量的概率分布，利用隨機(jī)數(shù)確定輸入值，再根據(jù)輸入值計(jì)算內(nèi)部收益率的值。③重復(fù)步驟②，每重復(fù)一次得到一個指標(biāo)值，重復(fù)n次得到n個數(shù)值，然后分組統(tǒng)計(jì)這n個值的頻率，繪制概率分布直方圖，計(jì)算均值和方差，最終獲得評價指標(biāo)的概率分布曲線。④分析結(jié)果，找出95%置信度的內(nèi)部收益率，如果該值大于基準(zhǔn)收益率，或者達(dá)到基準(zhǔn)收益率的概率為100%，則說明該項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力強(qiáng)，否則，其抗風(fēng)險能力較差。

2.2 隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生 隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生是蒙特卡洛模擬方法中的一個關(guān)鍵步驟，下面介紹兩種常用的方法[4]。

2.2.1 離散分布隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生 逆變換法（Inverse Transformation Method）常用在離散分布隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生過程中，該法不僅可以解決離散隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生問題，也可用于解析連續(xù)分布。其最大優(yōu)點(diǎn)就是具有一般性意義，理論上適用性很廣，不過有時計(jì)算可能要復(fù)雜一些，其具體步驟為：

①畫出隨機(jī)變量x的分布函數(shù)F（x）。

②產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)r，0？燮r？燮1。

③在F（x）軸上確定該隨機(jī)數(shù)，令r=F（x），從該點(diǎn)畫水平投影線直到與F（x）不連續(xù)段相交。

④求得與該點(diǎn)相應(yīng)的x值，該值就是服從分布的隨機(jī)變數(shù)。

2.2.2 常見特殊形式分布隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生 常見的特殊形式隨機(jī)數(shù)主要有正態(tài)分布、矩形分布、三角形分布、泊松分布、對數(shù)正態(tài)分布、威布爾分布等（這些分布基本包括了工程實(shí)際中出現(xiàn)的絕大部分情況），這里僅介紹三角形分布。三角形分布是風(fēng)險估計(jì)中比較常用的一種分布，要確定一個三角形分布需要知道最可能值（m）、最小值（a）和最大值（b）三個參數(shù)。三角形分布的概率分布函數(shù)如表1。

根據(jù)逆變換法，得到三角形分布的隨機(jī)數(shù)如表2。

3 應(yīng)用舉例

云南某礦業(yè)工程過去采用一種很基本的投資方案，基準(zhǔn)收益率為13.2%?，F(xiàn)在工程師們擬定了一種新的投資方案，有望提高收益，通過matlab軟件模擬得到結(jié)果如表3。

從統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，置信度達(dá)到95%的內(nèi)部收益率為13.7%，大于基準(zhǔn)收益率13.2%，說明新投資方案的抗風(fēng)險能力強(qiáng)，能夠采用。

4 結(jié)語

本文介紹了蒙特卡洛模擬方法在礦業(yè)投資風(fēng)險分析中的簡單應(yīng)用，但其適用范圍絕不局限于此。蒙特卡洛模擬方法能夠很好的模擬那種存在許多關(guān)鍵的不確定變量的問題，而且隨抽樣次數(shù)的增大，精度也增大，模擬得出的結(jié)果越接近現(xiàn)實(shí)情況，當(dāng)然模擬次數(shù)不可能取無限次，實(shí)驗(yàn)表明，次數(shù)在100～800次，輸出結(jié)果基本上就收斂了[5]。雖然目前該方法在國外已經(jīng)得到廣泛使用，但是在國內(nèi)的礦業(yè)工程中，使用的還比較少，其主要存在的問題是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺乏和軟件方面受到限制。雖然matlab等軟件能夠?qū)崿F(xiàn)蒙特卡洛模擬方法，但需要使用者自己根據(jù)使用需要編寫程序，對使用者要求比較高，而且很不方便，所以我們在將蒙特卡洛模擬方法與礦業(yè)風(fēng)險分析結(jié)合的時候，也迫切的需要一個適合我國實(shí)際的蒙特卡洛風(fēng)險分析程序。

參考文獻(xiàn)：

[1]李仲學(xué)，趙怡晴等.礦業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)（第2版）[M].冶金工業(yè)出版社，2011.

[2]吳和平，詹進(jìn)，楊珊.基于蒙特卡洛隨機(jī)模擬法的礦業(yè)投資風(fēng)險分析研究[J].有色礦冶，2007，23（3）：102-104.

[3]朱海賓.蒙特卡洛模型在礦產(chǎn)資源量預(yù)測中的應(yīng)用[J].地質(zhì)找礦論叢，2010，25（1）：50-54.

篇(6)

一、前言

投資項(xiàng)目的風(fēng)險與不確定性是客觀存在的，大量事實(shí)證明，人們對投資項(xiàng)目的分析和預(yù)測不可能完全符合未來的情況和結(jié)果。這是因?yàn)?，客觀環(huán)境、條件及相關(guān)因素是變化發(fā)展的，而人們依據(jù)過去的數(shù)據(jù)資料和經(jīng)驗(yàn)所做的預(yù)測很難完全符合未來的事物發(fā)展規(guī)律和實(shí)際狀況，而且時間距離越遠(yuǎn)，預(yù)測的誤差也越大。為使投資決策建立在可靠的基礎(chǔ)上，需要對風(fēng)險實(shí)行科學(xué)的分析和評估。于是投資項(xiàng)目風(fēng)險管理作為新興的經(jīng)濟(jì)管理科學(xué)，便應(yīng)運(yùn)而生，它是在經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、行為科學(xué)、運(yùn)籌學(xué)、概率統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、系統(tǒng)論、控制論、信息論等學(xué)科和現(xiàn)代工程技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合現(xiàn)代建設(shè)項(xiàng)目和高科技開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)際，逐漸形成的一門新興的經(jīng)濟(jì)管理邊緣科學(xué)。

在國際上，風(fēng)險管理已日漸成為投資項(xiàng)目評估和風(fēng)險決策分析的重要部分。包括項(xiàng)目在內(nèi)的現(xiàn)代決策，實(shí)質(zhì)上是風(fēng)險型決策，而風(fēng)險決策的核心是風(fēng)險分析與管理，它直接關(guān)系到投資項(xiàng)目的合理判斷和科學(xué)決策。隨著我國改革開放的不斷深化和市場經(jīng)濟(jì)體制的逐步建立，尤其是加入!"#后，項(xiàng)目風(fēng)險日益增多，至今我國還沒有全面引入風(fēng)險管理對投資項(xiàng)目的全過程進(jìn)行風(fēng)險估計(jì)與評價，這是造成我國許多工程投資膨脹和工期拖延的重要原因之一。因此，在我國推廣投資項(xiàng)目風(fēng)險分析理論的研究與風(fēng)險管理的應(yīng)用，對促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、持續(xù)、健康、快速的發(fā)展具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。

二、投資項(xiàng)目風(fēng)險分析的發(fā)展與趨勢

1投資項(xiàng)目風(fēng)險分析的新概念

投資項(xiàng)目風(fēng)險分析就是通過對風(fēng)險因素的識別，采用定性分析或定量分析的方法估計(jì)各風(fēng)險因素發(fā)生的可能性及對項(xiàng)目的影響程度，揭示影響項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵風(fēng)險因素，提出項(xiàng)目風(fēng)險的預(yù)警、預(yù)報和相應(yīng)的風(fēng)險對策，為投資決策服務(wù)。風(fēng)險分析的另一重要功能還在于它有助于在可行性研究的過程中，通過信息反饋，改進(jìn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案或優(yōu)選設(shè)計(jì)方案，直接起到降低投資項(xiàng)目風(fēng)險的作用。由于有些風(fēng)險造成的損失不宜用投資或經(jīng)效益的變化來度量，對復(fù)雜的重大項(xiàng)目有必要進(jìn)行各專項(xiàng)風(fēng)險分析或單因素風(fēng)險分析。投資項(xiàng)目風(fēng)險分析應(yīng)是專項(xiàng)風(fēng)險分析和單因素風(fēng)險分析相結(jié)合的綜合系統(tǒng)分析。

2投資項(xiàng)目風(fēng)險分析技術(shù)的發(fā)展

20世紀(jì)50年代后，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的問世，使得現(xiàn)代計(jì)算與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)廣泛用于描述各種工程技術(shù)、生產(chǎn)組織、經(jīng)營管理系統(tǒng)，并迅速成為簡捷地分析、求解、優(yōu)化這些系統(tǒng)的有效技術(shù)。

進(jìn)入70年代，隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展，大規(guī)模、復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)邏輯運(yùn)算成為可能，而且更加方便，同時還能對這類網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行綜合、分解、資源分配、成本優(yōu)化。另一方面，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與模擬技術(shù)相結(jié)合，產(chǎn)生了隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)仿真技術(shù)（GERTS），在GERTS的基礎(chǔ)上，又出現(xiàn)了各種特殊用途的仿真隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)技如成本優(yōu)化仿真隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)（GERTS）、選擇模型仿真語言（SLAM）和圖示可靠性分析仿真程序（GRASP）等，極大豐富了網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究領(lǐng)域和應(yīng)用范圍。

80年代初，在GERT的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)了風(fēng)險評審技術(shù)（VERT）網(wǎng)絡(luò)模型，引進(jìn)了完成項(xiàng)目具有風(fēng)險的概念，把完成項(xiàng)目的時間、費(fèi)用以及效果聯(lián)系起來，建立三者之間的數(shù)學(xué)關(guān)系，從而大大增強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)技術(shù)描述與分析現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)和客觀世界的能力。隨后，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用主要表現(xiàn)為兩個方面，一是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)適用的項(xiàng)目或系統(tǒng)越來越大，描述及分析的功能更加完善；二是用于計(jì)算和分析各種網(wǎng)絡(luò)模型的計(jì)算機(jī)軟件微機(jī)化，這大大增強(qiáng)了實(shí)際應(yīng)用的可能性。

3風(fēng)險分析理論與現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相結(jié)合的發(fā)展趨勢

隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)是一種可以反映多種隨機(jī)因素及其隨機(jī)變量間相互關(guān)系的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，在隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)模型中，包含著各種隨機(jī)成分，如時間、費(fèi)用、資源耗費(fèi)、效益、虧損等，并且可以處理系統(tǒng)中各種項(xiàng)目及其相互影響的隨機(jī)性問題，即一活動按一定規(guī)律可能發(fā)生或

不發(fā)生，相應(yīng)地反映在項(xiàng)目開始或結(jié)束的節(jié)點(diǎn)也可能發(fā)生或不發(fā)生，從而為許多復(fù)雜的、包含多種隨機(jī)因素的系統(tǒng)的研究和分析，提供了有效途徑。因此，在投資項(xiàng)目的工期與費(fèi)用估計(jì)中，將風(fēng)險分析與隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相結(jié)合是可能的，并且具有其優(yōu)越性。一是直觀性，隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)模型可以直觀、形象地描述影響工期和費(fèi)用的風(fēng)險因素及其相互關(guān)系；二是可計(jì)量性，根據(jù)隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)模型，可估計(jì)出各風(fēng)險因素對活動工期和費(fèi)用的影響程度；三是可控性，根據(jù)風(fēng)險因素對項(xiàng)目工期和費(fèi)用的影響程度估計(jì)，為決策者提供一整套可能發(fā)生的各種情況，為投資項(xiàng)目能以最少費(fèi)用按期完成提供科學(xué)管理依據(jù)。

三、我國項(xiàng)目風(fēng)險管理的應(yīng)用現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

1項(xiàng)目風(fēng)險管理技術(shù)是上個世紀(jì)60年代以來世界發(fā)達(dá)國家項(xiàng)目管理中不可或缺的支撐工具，項(xiàng)目理方法的核心是風(fēng)險管理和目標(biāo)管理，而項(xiàng)目風(fēng)險管理是一種項(xiàng)目主動控制的手段，其主要目標(biāo)是使項(xiàng)目的三大目標(biāo)：投資7成本、質(zhì)量、工期得到控制。這種主動控制與傳統(tǒng)的偏差/糾偏/再偏差/再糾的被動方式截然不同，風(fēng)險管理對項(xiàng)目目標(biāo)的主動控制體現(xiàn)在通過主動辨識風(fēng)險因素并加以分析，先采取風(fēng)險處理措施進(jìn)行項(xiàng)目的主動控制。但我國在70年代末、80年代初引進(jìn)項(xiàng)目管理理論與方法時，只引進(jìn)了項(xiàng)目管理的基本理論、方法與程序，沒有同時引入風(fēng)險管理，這主要是因?yàn)楫?dāng)時我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，人們風(fēng)險意識普遍較差，尚未認(rèn)識到運(yùn)用風(fēng)險管理技術(shù)來抵御風(fēng)險或轉(zhuǎn)移風(fēng)險的重要性，而且當(dāng)時我國尚處于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制中，國家是惟一的投資主體，為了在賬面上反映節(jié)省投資而不愿意增列風(fēng)險管理費(fèi)用。

80年代中期以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的改革開放，國外各種風(fēng)險管理的理論與書籍被介紹到中國，同時也被應(yīng)用到項(xiàng)目管理中，尤其是大型土木工程項(xiàng)目。另外，我國的經(jīng)濟(jì)體制也逐漸由計(jì)劃體制轉(zhuǎn)為市場體制，投資主體發(fā)生了根本性的變化，如2001年全國工業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目總投資&##’億元，其中企業(yè)自籌資金(%(%億元、銀行貸款%"!)*#億元、政府投資%)&*&億元、利用外資$((*&億元，分別占總投資的!"*’+、%#*(+、$*#+和(*$+，風(fēng)險管理成為現(xiàn)代企業(yè)管理重要的組成部分。

舉世矚目的三峽工程、規(guī)模宏大的長江航道工程、廣州地鐵項(xiàng)目、上海磁懸浮列車等項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施過程中都制定了風(fēng)險管理方案，并成功地運(yùn)用了項(xiàng)目風(fēng)險管理方法。從%’#!年起至%’’)，由國家科委主持的國家重點(diǎn)科技攻關(guān)“三峽工程重大科學(xué)技術(shù)研究”項(xiàng)目中，安排了三峽工程的風(fēng)險研究，在國內(nèi)首次對大型工程項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險分析與評價。在研究過程中，綜合利用了多學(xué)科的理論與方法，以具體的三峽工程為背景，研究投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、投資膨脹風(fēng)險、工期風(fēng)險和財(cái)務(wù)風(fēng)險，取得多項(xiàng)重要研究成果。

篇(7)

【關(guān)鍵詞】風(fēng)險管理研究；房地產(chǎn)；項(xiàng)目

一、風(fēng)險管理的形成

風(fēng)險管理最早起源于20世紀(jì)30年代的美國。18世紀(jì)工業(yè)革命期間，法國管理學(xué)家亨利?法約爾（Henry Fayol）在其著作《一般管理和工業(yè)管理》中，正式把風(fēng)險管理思想引入到企業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域。1963年，梅爾(Mehr)和赫奇斯(Hedges)合著的《工商企業(yè)管理》一書，為風(fēng)險管理學(xué)系統(tǒng)研究的開始。1987年，美國項(xiàng)目管理學(xué)會PMI公布了第一個項(xiàng)目管理知識體系，將風(fēng)險管理作為項(xiàng)目管理的一個重要組成部分。1987年，英國Chapman教授首次提出了概念“風(fēng)險工程”，認(rèn)為風(fēng)險工程可以將各種風(fēng)險分析技術(shù)集合起來，彌補(bǔ)了單一過程的風(fēng)險分析技術(shù)的不足，使風(fēng)險管理的目的更為明確，方式更加靈活，范圍更加廣泛，有利于在更高層次上大量應(yīng)用風(fēng)險分析的最新成果。風(fēng)險研究領(lǐng)域日漸拓寬。進(jìn)入20世紀(jì)90年代，西方國家的風(fēng)險管理研究已經(jīng)有了很大進(jìn)展，基本形成了一個體系較完整的新學(xué)科和獨(dú)立的研究領(lǐng)域。風(fēng)險管理在企業(yè)管理實(shí)踐中得到了廣泛應(yīng)用。隨著新的評價方法的不斷產(chǎn)生，對工程風(fēng)險的分析也向綜合、全面、多維方向發(fā)展。風(fēng)險分析已經(jīng)成為項(xiàng)目決策的主要依據(jù)。美國項(xiàng)目管理協(xié)會(PMI)在2000年版的PMBOK中明確將項(xiàng)目風(fēng)險管理分為6個階段：風(fēng)險管理計(jì)劃、風(fēng)險識別、風(fēng)險估計(jì)、風(fēng)險量化、風(fēng)險處理和風(fēng)險監(jiān)控。國外對于房地產(chǎn)項(xiàng)目風(fēng)險的研究始于20世紀(jì)60～70年代，主要是在風(fēng)險分析與防范、風(fēng)險衡量、投資組合和風(fēng)險決策等領(lǐng)域。查爾斯?H?溫茨巴奇在《現(xiàn)代不動產(chǎn)》一書中對房地產(chǎn)投資風(fēng)險進(jìn)行了分析，并涉及到了投資組合問題，但是并沒有更深入闡述其內(nèi)涵。Gay1on.E.Greer在《房地產(chǎn)企業(yè)投資分析》一書中研究了不同類型的房地產(chǎn)投資收益及決策問。P. Sindt在《房地產(chǎn)投資分析和應(yīng)用》一書中研究了房地產(chǎn)投資分析問題，針對房地產(chǎn)投資風(fēng)險做了全面的研究。綜上所述，國外風(fēng)險管理的理論研究無論在風(fēng)險思想和風(fēng)險評估方法上都比較成熟，而且伴隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化和一體化的發(fā)展，現(xiàn)代風(fēng)險管理正朝著全面、持續(xù)和動態(tài)集成的方向發(fā)展，將更廣泛地應(yīng)用于各個行業(yè)。

二、我國的風(fēng)險管理

我國對于風(fēng)險問題的研究是從風(fēng)險決策開始的，起步很晚。“風(fēng)險”一詞是1980年首次由周士富提出的。1987年，清華大學(xué)郭仲偉教授出版了《風(fēng)險分析與決策》一書，標(biāo)志著我國風(fēng)險管理的開始。1996年雷勝強(qiáng)主編《國際工程風(fēng)險管理與保險》，本書在如何正確對待風(fēng)險，辨識和分析風(fēng)險，采取有效防范對策，甚至可以利用風(fēng)險，為工程獲取優(yōu)厚利潤方面有著較為詳盡的論述。與此同時，本書也敘述了對風(fēng)險的預(yù)測、分析、判斷、評估及采取相應(yīng)的措施，如回避、控制、分隔、分散、轉(zhuǎn)移、自留及利用風(fēng)險等全部活動。陳立文編著（2004）在《項(xiàng)目投資風(fēng)險分析理論與方法》一書中從系統(tǒng)和過程角度出發(fā)，較全面地論述了項(xiàng)目投資風(fēng)險的收益分析、變權(quán)分析、回歸分析、可靠分析、概率分析、決策分析、模糊分析、模擬分析、網(wǎng)絡(luò)分析、區(qū)間分析、系統(tǒng)分析和經(jīng)濟(jì)分析等理論和方法。陳秉正（2005）在《公司整體化風(fēng)險管理》中認(rèn)為：“風(fēng)險管理是通過風(fēng)險識別、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制，能夠以最低代價達(dá)到最低風(fēng)險損失的管理活動。王家遠(yuǎn)，劉春樂（2007）在《建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險管理》中提到，我國目前對風(fēng)險分析方法的研究主要集中在資產(chǎn)定價模型(CAPM)、現(xiàn)金流量模型、融資決策博弈模型、層次分析法(AHP)及模糊數(shù)學(xué)法等方面。郭波、龔時雨、譚云濤等（2008）在《項(xiàng)目風(fēng)險管理》中指出，項(xiàng)目風(fēng)險管理是對項(xiàng)目全壽命期內(nèi)遭遇到的能導(dǎo)致項(xiàng)目不良后果的風(fēng)險進(jìn)行管理，從而保證項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

1998年盧有杰、盧家儀編著《項(xiàng)目風(fēng)險管理》，引起了國內(nèi)對房地產(chǎn)項(xiàng)目風(fēng)險管理的關(guān)注。1994年，陳佑啟等編著《房地產(chǎn)投資風(fēng)險管理及經(jīng)營決策方法》，對房地產(chǎn)項(xiàng)目在投資階段的風(fēng)險管理起了較大的作用。

參考文獻(xiàn)

[1]Henry Fayol（法）．一般管理和工業(yè)管理[M]．北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2007

[2]郭捷，胡美新．改進(jìn)的項(xiàng)目風(fēng)險模糊評價研究[J]．工業(yè)工程．2007（5）

[3]郭仲偉．風(fēng)險分析與決策[M]．北京：機(jī)械工業(yè)出版社，1987

[4]雷勝強(qiáng)．國際工程風(fēng)險管理與保險（第二版）[M]．北京：中國建筑工業(yè)出版社，2002